5-Dagars Glidande Medelvärde Strategi

Lektion 1 Trenden En näringsidkare är bara framgångsrik om han kan identifiera en rådande trend och handla i samma riktning. Jag är säker på att du hörde den där innan Hur många gånger hörde du definitionen Bull trend är när marknaden gör högre höjder och högre låga nivåer Men hur många gånger såg du det som hänt och när du försökte handla gick trenden mot dig och kostar dig dyrt Varje gång du handlade två gånger av tre Nio gånger av tio Trodde du att problemet ligger inom Dina handelsmöjligheter Tja nej det är det inte s med definitionen själv Du måste korrekt identifiera trenden, för annars kommer du att fortsätta att vandra i samma og onda cykel på jakt efter ett lönsamt handelssystem. Låt inte slösa mer tid och komma in i ämnes hjärtat, trenden Vi kommer att närma oss marknaden för vissa swing-affärer. Om du vill göra intradaghandel kan du bara använda kortare tidsramar som vi kommer att se senare. Vad gäller typ av marknad beau Ty av dessa verktyg är att de är tillämpliga på mestadels alla finansiella marknader Så oavsett om du är en aktiehandlare, futureshandlare, FX-näringsidkare, kan du fortfarande använda verktygen lönsamt. OK Så hur definierar vi en trend Det är ganska enkelt Vi ska använda en 5-period Enkel Flyttande Medelvärde Ingen Te Alla glidande medelvärden som används i systemet är enkla glidande medelvärden, men du kan experimentera med viktade eller exponentiella glidmedel om de ger dig bättre resultat. För swing-affärer kommer vi att vara Använda ett dagligt diagram med en 5-dagars rörande medelvärde Och ja det här låter för enkelt för att vara sant Åh, det är en verklighet om framgångsrik handel VÄLKOMMEN Håll det enkelt och bli inte chockad av resultaten Håll det enkelt och gör det pengar Titta på 5-dagars glidande medelvärde, och om det s pekar upp då är trenden uppåt Om det s pekar ner, då trenden är nere Det är ALLT du behöver veta för nu när det gäller trendidentifiering En person kanske Fråga, om det rörliga genomsnittet är platt Jo det är när det ändras från hausse till baisse eller omvända Det är ett av fallen när du bör vara extra uppmärksamhet på marknaden, som vi kommer se senare Men för nu, använd bara en 5-dagars rörelse Genomsnittet och handla i riktning Vi kommer att gå länge om 5-dagars glidande medel pekar upp och vi kommer att gå kort om 5-dagars glidande medel pekar ner. Lektion 2 Installationen - Ljusaste ikonen. Några före - Förutsättningar är viktiga innan vi kommer in i hjärtat av framgångsrik handel. Den japanska ljusstake-metoden är en viktig aspekt och förresten är ljusstake inte komplicerade alls. Det behövs ingen tidigare ljusstake för att förstå och följa metoden. Bara fokusera på vad vi Måste välja från den skolan och det är allt du behöver veta för att kunna ta de första stegen mot framgångsrik handel Skönheten i ljusstakar är att det är den enda metoden som kan signalera en trendomvandling i dess tidigaste steg Ja, Jag upprepar O NLY-metod som kan göra det och därför kan vi inte ignorera det om vi vill bli framgångsrika näringsidkare Kan vi Den japanska metoden var där 300 år före någon annan teknisk analysskola. Vi kommer bara att välja några viktiga indikativa ljusstake mönster, memorera dem med hjärtat och använd dem när vi kan i vår handel Men först måste vi förstå vad ett ljus är När du ritar ett japansk ljusstake-diagram, kommer du att inse att det liknar ljus och därmed namnet Vissa ljus är vita, andra är svarta och ibland finns det linjer på toppen och under ljuset. Ljuset är skillnaden mellan det öppna priset och det lätta priset vid vilken tidpunkt som helst. När ljusets kropp är vit betyder det att marknaden öppnas längst ner av stearinljuset och stängt på toppen Och när kroppens färg är svart betyder det att marknaden öppnas på toppen av stearinljuset och stängd i botten, dvs stängen är lägre än den öppna då då då med de övre och nedre Linjer som är Höga och låga vid en given session Det högsta priset som uppnåtts under en viss period är kopplad till ljusets kropp och kallas den övre skuggan, medan den låga av sessionen är kopplad till ljusets kropp och är kallas den nedre skuggan Ibland är den höga också den öppna stängningen, i vilket fall ljuset vunnit t ha en högre skugga och om det låga också är öppet stängt, då på samma sätt, kommer ljuset inte att ha en lägre skugga. Vänligen hitta nedan detaljerad beskrivning av varje ljusmönster vi kommer att vara i. Fortsättning Patt er ns 1 Långt vitkropp I en hausseformad trend är detta ljus mycket friskt och bekräftar fortsättningen av den positiva trenden. Det är helt enkelt ett ljus med en vit kropp som Är längre än vanligt Detta bör lätt kunna upptäckas med ögat 2 Long Black Body In björn trend, det bekräftar fortsättningen av negativa tonen. Det är allt du behöver veta så mycket som fortsättnings mönster är berörda så håll fast vid dem tills vi ser hur man använder t Hål i samband med Moving Averag es Reversal Patrons 1 Doji Det är när öppet och stängt är desamma, och därför har ljuset form av ett kors. I vilket fall signalerar det obestridighet på marknaden och brukar det följt av en trend uppvisa 2 Bullish Engulfing Det är när en lång björnsträng består av flera svarta kroppar, en lång vit kropp engulerar föregående dag s svart kropp Marknaden går vanligen upp efter 3 år. Björn Eng ulfing Det är när efter En lång tjur trend som består av flera vita kroppar, en lång svart kropp engulferar den tidigare dagen s vit kropp Marknaden bör förväntas falla efteråt 4 Piercin g Line När efter en lång björn trend, marknaden träffar en ny låg, och sedan Slutar tränga in men inte svika den föregående dagen s svart kropp Marknaden går vanligtvis upp efteråt 5 Dark Cloud Cover När efter en lång tjur trend slår marknaden en ny hög, men stänger sedan nedåt, tränger in men inte störtar den föregående dagen s Vit bod Y Marknaden faller vanligtvis efter vägen 6 Hammer När efter en lång björnutveckling öppnar marknaden nästan neutral, faller sedan kraftigt innan den kommer upp igen och stänger i närheten av den öppna. I det här fallet har vi bara en lång lägre skugga ingen övre skugga. Marknaden brukar rallies efteråt 7 Shootin g Star När efter en lång tjur trend öppnar marknaden nästan platt, sedan rallies till nya höjder innan vi kommer ner igen och stänger nära det öppna. I det här fallet har vi bara en lång övre skugga inte lägre skugga Marknaden faller vanligtvis efter eftermiddagen 8 Mornin g Star När efter en lång björn trend, en brant nedgång i den första dagen, följs av liten kropp som skiljer sig under kroppens första dag och sedan äntligen på tredje dagen öppnar marknaden Och rallyar bildar ett långt vitt ljus I det här fallet har vi en lång svart kropp en liten kropp en lång vit kropp Marknaden brukar rallya efteråt 9 Evenin g Star När efter en lång tjurtendens, en brant rally på den första dagen, är följt av en liten kropp som skiljer sig ovanför den första dagen s kropp, då äntligen på tredje dagen öppnar marknaden lägre och faller skarpt bildar en lång svart kropp I det här fallet har vi en lång vit kropp liten kropp en lång svart kropp Marknaden faller vanligtvis efter tårtan 10 Bullish Harami När Efter en lång björn trend följs en lång svart kropp efter en liten kropp som är uppslukad i den. Marknaden brukar rallies efteråt 11 Bearish Harami När efter en lång tjur trend följs en lång vit kropp av en liten kropp som är uppslukad inuti marknaden Marknaden faller vanligtvis efteråt 12 Spinnin g Tops Det här är när en lång trend, bullish eller bearish, består ett eller flera ljus av små kroppar och små skuggor. Marknaden återgår vanligtvis efteråt. Men var vänlig notera att vi bara behöver för att memorera 14 mönster Två fortsättningsmönster och 12 omvändmönster. Du behöver bara förstå logiken bakom de 14 ljusmönstren. Och det är vad vi gjorde i det här kapitlet Så var vänlig och besök länken och memoriz E dessa mönster av hjärtat Titta på dem en efter en, se hur marknaden bete sig, var den började och var den slutade, och varför var mönstret blått eller bearish. Det är ALL för nu Senare kommer vi se hur man använder dem Ljusmönster i handeln. Lektion 3 Entry - Leadi ng Method. In detta kapitel ser vi när man ska gå in i en handel med den ledande metoden. Den ledande metoden används närhelst en tidig signal genereras av något ljusstickomvandlingsmönster som diskuteras i lektion 2 , Konfigurationen Någon kanske undrar att i en björndränning kan det 5-dagars glidande medletet fortfarande peka ner när en reverseringssignal genereras av en ljusstake mönster, så hur är det för oss att ange lång tid när trenden är nere Mycket bra fråga Tja detta skulle vara det enda undantaget och det skulle ha några strikta kriterier för att tillåta dess tillämpning. 1 I en Bear trend måste ljusstickens omkastningssignal genereras AT eller under det 5-dagars glidande genomsnittet eller annars skulle det vara för sent och för riskabelt att en Ter och vice versa 2 Lysstickens omkastningssignal måste vara associerad med AVERAGE till HIGH-volymen eller annars är det otillförlitligt 3 Handeln ska anges i slutet av sessionen och eftersom vi planerar en swinghandel och arbetar på en dagligt diagram, då måste vi komma in i handeln innan sessionen stängs. Det är bättre att vänta till de allra sista minuterna, helst de senaste 5 minuterna för att se till att ljusmönstret inte förändras vid slutet. Lektion 4 Ingången - Lag ging Metod. I detta kapitel läser vi inmatningsmetoden Lagging det kallas så eftersom inmatningen sker senare än den av ledande metoden Med andra ord skulle marknaden redan ha gått tillbaka när du går in i handeln s ganska rakt framåt och appliceras under följande förutsättningar.1 Marknaden går över 5-dagars glidande medelvärde, det 5-dagars glidande medlet pekar upp, du går lång Det enda undantaget är om marknaden passerar långt över 5- dag glidande medelvärde, i wh I det fallet väntar du på den första återkoden som vi kommer att se i fallet 3 2 Marknaden korsar under 5-dagars glidande medelvärde, det 5-dagars glidande medlet pekar ner, du skriver kort Det enda undantaget är när Marknaden går långt under 5-dagars glidande medelvärde, i vilket fall du väntar på den första reaktionen som vi kommer se i fallet 4 3 5-dagars glidande medel pekar upp, marknaden är redan över 5-dagars glidande medelvärde men dras tillbaka mot det När marknaden stänger nära 5-dagars glidande medelvärde men inte kryssar under det går du in lång 4 Det 5-dagars glidande medlet pekar ner, marknaden är redan under 5-dagars glidande medelvärde men är plockar upp mot den Eftersom marknaden stänger nära 5-dagars glidande medelvärde men inte korsar det, skriver du in kort. Det är det enkelt och enkelt. Ibland skulle den ledande metoden hjälpa dig att komma in på marknaden i ett tidigt skede, men om inga ledande signaler genereras, du kan fortfarande handla marknaden med hjälp av lagringsmetoden och tjäna pengar nästa vi lär oss abo ut stops. It borde inte bli överraskande att vi kommer att diskutera slutar före mål Varför Eftersom det är din riskfaktor Det är så mycket pengar du kan förlora i en enda handel Det är den största skillnaden mellan teknisk analys och regelbundet Buy Hold Det är så du kan inte gå i konkurs Det är din sinnesfrid och ovärderlig visdom. Stoppet är helt enkelt nivån ovanför, vilket, om marknaden rör sig hårt mot dig, skulle du ta din förlust och gå ut ur marknaden Det betyder helt enkelt att om du anger lång tid, skulle stoppet ligga under din inträdesnivå. På samma sätt, om du kommer in kort, skulle stoppet vara över din inträdesnivå. åtminstone tills du börjar trailing them. So far Det är lätt jag antar Men den svåra delen är den nivå där du borde stoppa Många tror att de tillämpar stopp, när de i själva verket faktiskt dödar sina affärer och ger sina pengar generöst till marknaden. Placera felstopp Är det ac? orrect stop och ett felstopp Naturligtvis Ett felaktigt stopp är när marknaden slår dig ur din handel och sedan vänder och går till var du alltid ville att den ska gå. Hur många gånger har du lider den hemska upplevelsen du köper placerar du ett stopp, marknaden bryter ditt stopp, du tar din förlust och kommer ut ur marknaden och i slutet av dagen är ditt lager långt över dina mål Du vill inte leva den erfarenheten igen, gör du Därför behöver du tillämpa ett korrekt stopp Så här är resten. Resten av strategin, inklusive stopp - och vinstmål, är endast tillgänglig för abonnenter på swing tradingportfölj. Vänligen följ länken till vänster för att lära dig om abonnemang. Om du redan är medlem, vänligen gå Till och klicka på fliken Optrader. Strategin är tillgänglig i den senaste posten. Möjliga medelvärden Vad är de? Bland de mest populära tekniska indikatorerna används glidande medelvärden för att mäta riktningen för den aktuella trenden. Varje typ av rörligt medel som vanligtvis skrivs in detta Handledning som MA är ett matematiskt resultat som beräknas genom att medelvärdet av ett antal tidigare datapunkter beräknas. När det är bestämt, blir det resulterande genomsnittet plottat på ett diagram för att låta handlare se på jämn data istället för att fokusera på den dagliga dagen Prisfluktuationer som är inneboende på alla finansiella marknader. Den enklaste formen av ett glidande medel, lämpligt känt som ett enkelt glidande medelvärde SMA, beräknas genom att ta det aritmetiska medelvärdet av en given uppsättning värden. Till exempel för att beräkna en grundläggande 10-dagars glidande medelvärde skulle du lägga till slutkurserna från de senaste 10 dagarna och sedan dela resultatet med 10 I figur 1 delas summan av priserna för de senaste 10 dagarna 110 med antalet dagar 10 för att komma fram till 10- dagsmedel Om en näringsidkare vill se ett 50-dagars medelvärde istället skulle samma typ av beräkning göras men det skulle inkludera priserna under de senaste 50 dagarna. Det resulterande genomsnittet under 11 tar hänsyn till de senaste 10 datapunkterna i ordning Att ge t raders en uppfattning om hur en tillgång är prissatt relativt de senaste 10 dagarna. Kanske undrar du varför tekniska handlare kallar det här verktyget ett glidande medelvärde och inte bara ett vanligt medel Svaret är att när nya värden blir tillgängliga måste de äldsta datapunkterna Tappas från uppsättningen och nya datapunkter måste komma in för att ersätta dem Således flyttas datasatsen kontinuerligt för att ta reda på nya data när den blir tillgänglig. Denna beräkningsmetod säkerställer att endast den aktuella informationen redovisas i figur 2, När det nya värdet på 5 läggs till i uppsättningen flyttas den röda rutan som representerar de 10 senaste datapunkterna till höger och det sista värdet av 15 släpps från beräkningen Eftersom det relativt lilla värdet på 5 ersätter högvärdet på 15, Du förväntar dig att se genomsnittet av datamängden minskar, vilket gör det, i det här fallet från 11 till 10.What Moving Averages Look Like När väl värdena för MA har beräknats, plottas de på ett diagram och ansluts sedan till skapa en rörlig genomsnittslinje Dessa kurvor är vanliga på diagrammen för tekniska handlare, men hur de används kan variera drastiskt mer på det senare. Som du kan se i Figur 3 är det möjligt att lägga till mer än ett glidande medelvärde till ett diagram genom att justera antalet tidsperioder som används vid beräkningen. Dessa böjda linjer kan tyckas distraherande eller förvirrande först, men du blir vana vid dem som tiden går. Den röda linjen är helt enkelt genomsnittspriset under de senaste 50 dagarna medan den blå linjen är genomsnittspriset under de senaste 100 dagarna. Nu när du förstår vad ett rörligt medelvärde är och hur det ser ut, ska vi introducera en annan typ av rörligt medelvärde och undersöka hur det skiljer sig från det tidigare nämnda enkla glidande genomsnittet. Det enkla Glidande medelvärdet är extremt populärt bland handlare, men som alla tekniska indikatorer har det kritiker. Många individer hävdar att användbarheten av SMA är begränsad eftersom varje punkt i dataserien är vägd th e samma oavsett var det inträffar i sekvensen. Kritiker hävdar att de senaste uppgifterna är mer signifikanta än de äldre uppgifterna och borde få större inverkan på det slutliga resultatet. På grund av denna kritik började näringsidkare lägga större vikt vid de senaste uppgifterna , som sedan har lett till uppfinningen av olika typer av nya medelvärden, varav den mest populära är det exponentiella glidande genomsnittet EMA. För vidare läsning, se Grunderna för viktade rörliga medelvärden och vad är skillnaden mellan en SMA och en EMA. Exponential Moving Medelvärdet Det exponentiala rörliga genomsnittet är en typ av rörligt medelvärde som ger större vikt vid de senaste priserna i ett försök att göra det mer mottagligt för ny information. Att lära sig den något komplicerade ekvationen för att beräkna en EMA kan vara onödig för många handlare, eftersom nästan alla kartläggningspaket Gör beräkningarna för dig Men för dig matte geeks där ute, här är EMA-ekvationen. När du använder formeln för att beräkna den första punkten hos EMA, du kanske märker att det inte finns något värde tillgängligt för att använda som tidigare EMA Detta lilla problem kan lösas genom att starta beräkningen med ett enkelt glidande medelvärde och fortsätta med ovanstående formel därifrån Vi har försett dig med ett provkalkylblad som innehåller riktiga - life exempel på hur man beräknar både ett enkelt glidande medelvärde och ett exponentiellt rörligt medelvärde. Skillnaden mellan EMA och SMA Nu när du har en bättre förståelse för hur SMA och EMA beräknas, låt oss ta en titt på hur dessa medeltal avviker Genom att titta på beräkningen av EMA kommer du att märka att större vikt läggs på de senaste datapunkterna, vilket gör det till en typ av vägt genomsnitt. I Figur 5 är antalet tidsperioder som används i varje genomsnitt identiskt 15, men EMA svarar snabbare på de förändrade priserna Notera hur EMA har ett högre värde när priset stiger och faller snabbare än SMA när priset sjunker. Denna responsivitet är den främsta orsaken w Han många handelsmän föredrar att använda EMA över SMA. Vad betyder de olika dagarna Medflyttande medelvärden är en helt anpassningsbar indikator vilket innebär att användaren fritt kan välja vilken tidsram de vill ha när de skapar genomsnittet. De vanligaste tidsperioderna som används i glidande medelvärden är 15, 20, 30, 50, 100 och 200 dagar. Ju kortare tidsperioden som används för att skapa medelvärdet desto känsligare blir det för prisändringar. Ju längre tidspanelen, desto mindre känslig eller jämnare, Medelvärdet kommer att finnas Det finns ingen rätt tidsram för användning när du ställer in dina glidande medelvärden Det bästa sättet att ta reda på vilket som passar dig bäst är att experimentera med ett antal olika tidsperioder tills du hittar en som passar din strategi. Medelvärden - Enkla och Exponentiella. Genomsnittliga medelvärden - Enkla och exponentiella. Medelvärdena släpper prisdata för att bilda en trendföljande indikator. De förutspår inte prisriktningen utan definierar snarare den aktuella riktningen med en lagring. åldersfördröjning, eftersom de är baserade på tidigare priser Trots denna fördröjning hjälper glidande medelvärden till en jämn prisåtgärd och filtrerar bort bullret. De utgör också byggstenar för många andra tekniska indikatorer och överlagringar, såsom Bollinger Bands MACD och McClellan Oscillator De två mest Populära typer av rörliga medelvärden är Simple Moving Average SMA och Exponentential Moving Average EMA Dessa rörliga medelvärden kan användas för att identifiera riktningens riktning eller definiera potentiella stöd - och motståndsnivåer. Här finns en tabell med både en SMA och en EMA på den . Klicka på diagrammet för en live version. Simpel rörlig genomsnittsberäkning. Ett enkelt glidande medelvärde bildas genom att beräkna det genomsnittliga priset på en säkerhet över ett visst antal perioder. De flesta glidande medelvärden är baserade på slutkurs. Ett 5-dagars enkelt glidande medelvärde är Den fem dagars summan av slutkurserna dividerad med fem Som namnet antyder är ett glidande medelvärde ett medelvärde som rör sig Gamla data släpps när nya data kommer tillfälle Denna orsak Är genomsnittet att flytta längs tidsskala Nedan är ett exempel på ett 5-dagars glidande medelvärde som utvecklas över tre dagar. Den första dagen i glidande medel täcker helt enkelt de senaste fem dagarna. Den andra dagen i glidande medel sjunker den första datapunkten 11 och lägger till den nya datapunkten 16 Den tredje dagen i det glidande medlet fortsätter genom att släppa den första datapunkten 12 och lägga till den nya datapunkten 17 I exemplet ovan ökar priserna gradvis från 11 till 17 över totalt sju dagar. Observera att Det glidande medlet stiger också från 13 till 15 över en tre dagars beräkningsperiod. Observera också att varje glidande medelvärde ligger strax under det sista priset. Till exempel är det glidande medlet för dag ett 13 och det sista priset är 15 Priser de föregående fyra dagarna Var lägre och det medför att det rörliga genomsnittsvärdet ska lagras. Exponential Moving Average Calculation. Exponentential glidande medelvärden minskar fördröjningen genom att applicera mer vikt till de senaste priserna Den viktning som tillämpas på det senaste priset beror på antalet av perioder i glidande medelvärde Det finns tre steg för att beräkna ett exponentiellt glidande medelvärde Först beräkna det enkla glidande medlet Ett exponentiellt glidande medelvärde EMA måste starta någonstans så att ett enkelt glidande medelvärde används som föregående period s EMA i den första beräkningen andra , beräkna viktnings multiplikatorn Tredje, beräkna exponentiell glidande medelvärdet Formeln nedan är för en 10-dagars EMA. A 10-perioders exponentiell glidande medel gäller en 18 18 viktning till det senaste priset. En 10-årig EMA kan också kallas en 18 18 EMA En 20-årig EMA tillämpar en 9 52 viktning till det senaste priset 2 20 1 0952 Observera att viktningen för den kortare tidsperioden är mer än vikten för längre tidsperiod I själva verket sjunker vikten med hälften Tid då den genomsnittliga perioden förflyttas dubbelt. Om du vill ha en viss procentandel för en EMA kan du använda denna formel för att konvertera den till tidsperioder och ange det där värdet som EMA s-parametern. Det är en spreadsh Ett exempel på ett 10-dagars enkelt glidande medelvärde och ett 10-dagars exponentiellt glidande medelvärde för Intel Simple glidande medelvärden är rakt framåt och kräver liten förklaring. 10-dagars genomsnittet rör sig helt enkelt när nya priser blir tillgängliga och gamla priser faller bort. Exponentiell rörelse Medelvärdet börjar med det enkla glidande medelvärdet 22 22 i den första beräkningen Efter den första beräkningen tar den normala formeln över Eftersom en EMA börjar med ett enkelt glidande medelvärde, kommer dess sanna värde inte att realiseras förrän 20 eller så perioder senare Med andra ord kan värdet på Excel-kalkylbladet skilja sig från diagramvärdet på grund av den korta återkallningsperioden. Detta kalkylblad går bara tillbaka 30 perioder, vilket innebär att påverkan på det enkla glidande medlet har haft 20 perioder att sprida. StockCharts går tillbaka åtminstone 250 - perioderna typiskt mycket längre för dess beräkningar så att effekterna av det enkla glidande medlet i den första beräkningen har fullständigt försvunnit. Lagfaktorn. Ju längre rörelsen I genomsnitt, desto mer lagras ett 10-dagars exponentiellt glidande medelvärde, kramar priserna ganska nära och vänder sig strax efter att priserna har blivit snabba. Snabba medelvärden är som fartygsbåtar. Snabba och snabba att förändra. I motsats till detta innehåller ett 100-dagars glidande medelvärde massor av tidigare data som saktar ner den. Längre glidande medelvärden är som havs tankfartyg - slö och långsam att byta. Det tar en större och längre prisrörelse för ett 100-dagars glidande medelvärde för att ändra kursen. Klicka på diagrammet för en levande version. Diagrammet ovan visar SP 500 ETF med en 10-dagars EMA-efterföljande priser och en 100-dagars SMA-slipning. Även vid nedgången januari-februari behöll 100-dagars SMA kursen och avstod inte. Den 50-dagars SMA passar någonstans mellan de 10 och 100 dagars glidande medelvärdena när det gäller lagfaktorn. Simple jämfört med exponentiella rörliga medelvärden. Även om det finns tydliga skillnader mellan enkla glidande medelvärden och exponentiella glidmedel är en inte nödvändigtvis bättre än den andra Exponen relativa rörliga medelvärden har mindre fördröjning och är därför känsligare för de senaste priserna - och de senaste prisförändringarna Exponentiella glidmedelvärden kommer att vända sig före enkla glidande medelvärden Enkla glidande medelvärden representerar däremot ett sannt genomsnitt av priser för hela tidsperioden Som sådan , enkla glidande medelvärden kan vara bättre lämpade för att identifiera stöd - eller motståndsnivåer. Den genomsnittliga preferensen beror på mål, analysstil och tidshorisont. Chartists ska experimentera med båda typerna av glidande medelvärden samt olika tidsramar för att hitta den bästa passningen. Diagrammet nedan visar IBM med 50-dagars SMA i rött och 50-dagars EMA i grönt Båda toppade i slutet av januari, men nedgången i EMA var skarpare än minskningen i SMA. EMA uppstod i mitten av februari, men SMA fortsatte lägre Fram till slutet av mars Lägg märke till att SMA visade sig över en månad efter EMA. Lengths och Timeframes. The längd på glidande medel beror på de analytiska målen Short mov Medelvärden 5-20 perioder är bäst lämpade för kortsiktiga trender och handel Chartister intresserade av medellångtidsutveckling skulle välja längre glidande medelvärden som kan sträcka sig 20-60 perioder. Långsiktiga investerare föredrar att flytta medeltal med 100 eller flera perioder. Några rörliga genomsnittslängder är mer populära än andra. Det 200-dagars glidande medlet är kanske det mest populära. På grund av dess längd är det tydligt ett långsiktigt glidande medelvärde. Nästa 50-dagars glidande medelvärde är ganska populärt på medellång sikt trend Många kartläggare använder 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden i korthet. Ett 10-dagars glidande medelvärde var ganska populärt i det förflutna eftersom det var lätt att beräkna. En helt enkelt lade till siffrorna och flyttade decimalpunkten. Trendidentifiering . De samma signalerna kan genereras med hjälp av enkla eller exponentiella glidande medelvärden. Såsom noteras ovan beror preferensen på varje individ. Dessa exempel nedan kommer att använda både enkla och exponentiella glidmedel. Termen glidande medel gäller Till både enkla och exponentiella glidande medelvärden. Rörelsens genomsnittliga riktning ger viktig information om priser Ett stigande glidande medelvärde visar att priserna i allmänhet ökar. Ett fallande glidande medelvärde indikerar att priserna i genomsnitt faller. Ett stigande långsiktigt glidande medel återspeglar en långsiktig uptrend Ett fallande långsiktigt glidande medel återspeglar en långsiktig nedtrend. Ovanstående diagram visar 3M MMM med ett 150-dagars exponentiellt glidande medelvärde. Detta exempel visar hur bra glidande medelvärden fungerar när trenden är stark. 150- Dag EMA avslogs i november 2007 och igen i januari 2008 Observera att det tog 15 nedgångar för att vända riktningen för detta glidande medelvärde. Dessa försvagande indikatorer identifierar trendomvandlingar som de uppträder i bästa fall eller efter att de uppstått i värsta fall. MMM fortsatte under mars 2009 Och sedan surged 40-50 Observera att 150-dagars EMA inte vände sig fram till efter denna överskott. När det gjorde det, fortsatte MMM dock de närmaste 12 månaderna. Rörande medelvärden arbeta briljant i starka tendenser. Double Crossovers. Two glidande medelvärden kan användas tillsammans för att generera crossover-signaler. I teknisk analys av finansmarknaderna kallar John Murphy den dubbla crossover-metoden. Dubbelövergångar involverar ett relativt kort glidande medelvärde och ett relativt långt glidande medelvärde som med alla glidande medelvärden definierar den allmänna längden på glidande medel tidsramen för systemet Ett system som använder en 5-dagars EMA och 35-dagars EMA anses vara korttids A-system med en 50-dagars SMA och 200-dagars SMA Skulle anses vara på medellång sikt, kanske till och med på lång sikt. En hausig korsning uppträder när det kortare glidande medelvärdet passerar över det längre glidande medlet. Detta kallas också som ett gyllene kors. En korsningsövergång sker när det kortare glidande medelvärdet korsar den längre rörelsen Genomsnittet Detta är känt som ett dött kors. Möjliga medelvärdeöverföringar ger relativt sena signaler När allt är fallet använder systemet två eftersläpande indikatorer. Ju längre glidande medelvärdet perioder, desto större fördröjning i signalerna Dessa signaler fungerar bra när en bra trend tar tag Men ett glidande medelvärdeöverföringssystem kommer att producera massor av whipsaws i avsaknad av en stark trend. Det finns också en trippel crossover-metod som innebär tre rörelser Medelvärden Igen genereras en signal när det kortaste glidande genomsnittet passerar de två längre glidande medelvärdena. Ett enkelt trippelöverföringssystem kan innebära 5 dagars, 10-dagars och 20-dagars glidmedelvärde. I diagrammet ovan visas Home Depot HD med en 10- Dag EMA grön streckad linje och 50-dagars EMA röd linje Den svarta linjen är det dagliga stänget Med hjälp av en glidande genomsnittlig crossover skulle det ha resulterat i tre whipsaws innan de fick en bra handel. Den 10-dagars EMA bröt under 50-dagars EMA i slutet av oktober 1 men det varade inte länge då 10-dagarna flyttade tillbaka ovan i mitten av november 2. Detta kors varade längre, men nästa bearish crossover i januari 3 inträffade i slutet av november prisnivåer, vilket resulterade i en annan whipsaw. Denna bearish cross gjorde inte länge då den 10-dagars EMA flyttade tillbaka över 50-dagen några dagar senare 4 Efter tre dåliga signaler föreslog den fjärde signalen ett starkt drag när stocken avancerade över 20. Det finns två takeaways här Först är övergångar benägna till whipsaw Ett pris - eller tidsfilter kan användas för att förhindra whipsaws Traders kan kräva att crossover ska vara 3 dagar före skådespel eller kräva att 10-dagars EMA ska flytta sig över 50-dagars EMA med en viss mängd innan man spelar andra, MACD kan användas för att identifiera och kvantifiera dessa övergångar. MACD 10,50,1 kommer att visa en linje som representerar skillnaden mellan de två exponentiella glidmedelvärdena. MACD blir positiv under ett gyllene kors och negativt under ett dött kors. Procentpris Oscillator PPO kan användas samma sätt att visa procentuella skillnader Observera att MACD och PPO är baserade på exponentiella glidande medelvärden och matchar inte med enkla glidande medelvärden. Detta diagram visar Oracle ORCL med 50-dagars EMA, 200-dagars EMA och MACD 50,2 00,1 Det fanns fyra glidande medelvärde över en 2 1 2 årsperiod De första tre resulterade i whipsaws eller dåliga affärer En hållbar trend började med fjärde korsningen som ORCL avancerad till mitten av 20-talet. Återigen fungerar glidande medelvärdesövergångar bra när Trenden är stark men producerar förluster i avsaknad av trend. Prisövergångar. Medelvärden kan även användas för att generera signaler med enkla prisövergångar. En hausseignal genereras när priserna rör sig över det glidande medlet. En baisseignal genereras när priserna rör sig under det glidande genomsnittet Prisövergångar kan kombineras för att handla inom den större trenden. Det längre glidande mediet sätter tonen för den större trenden och det kortare glidande medlet används för att generera signalerna. Man skulle leta efter hausse priskryssningar endast när priserna redan är över Det längre glidande medlet Detta skulle handla i harmoni med den större trenden. Om priset exempelvis ligger över 200-dagars glidande medelvärde, skulle kartläggare bara fokusera På signaler när priset går över 50-dagars glidande medelvärde Självklart skulle ett drag under 50-dagars glidande medelvärde föregås av en sådan signal, men sådana baisseövergångar skulle ignoreras, eftersom den större trenden är uppe. Ett baisse kors skulle helt enkelt föreslå en återdragning inom en större uptrend Ett kors bakom 50-dagars glidande medelvärde skulle signalera en uppgång i priserna och fortsättningen av den större uptrenden. Nästa diagram visar Emerson Electric EMR med 50-dagars EMA och 200-dagars EMA. Aktien flyttas över och hölls över det 200-dagars glidande medeltalet i augusti. Det fanns dips under 50-dagars EMA i början av november och igen i början av februari. Priserna flyttade snabbt tillbaka över 50-dagars EMA för att ge positiva signaler gröna pilar i harmoni med den större uppåtvända MACD 1,50,1 visas i indikatorfönstret för att bekräfta prisövergångar över eller under 50-dagars EMA. Den 1-dagars EMA motsvarar slutkursen MACD 1,50,1 är positiv när stängningen ligger över 50-dagars EMA Och negativt när stängningen är under th e 50-dagars EMA. Support och Resistance. Moving medelvärden kan också fungera som stöd i en uptrend och motstånd i en downtrend. En kortsiktig uptrend kan hitta stöd nära det 20-dagars enkla glidande medlet, vilket också används i Bollinger Bands A Långsiktig uptrend kan hitta stöd nära 200-dagars enkelt glidande medelvärde, vilket är det mest populära långsiktiga glidande genomsnittet. Om faktum kan det 200-dagars glidande medletet erbjuda stöd eller motstånd helt enkelt för att den används så mycket. Det är nästan Som en självuppfyllande profetia. Tabellen ovan visar NY Composite med 200-dagars enkelt glidande medelvärde från mitten av 2004 till slutet av 2008 200-dagarna gav stöd flera gånger under förskottet. När trenden vände om med ett dubbelt stöd break, 200-dagars glidande medelvärde fungerade som motstånd runt 9500. Förvänta dig inte exakt stöd och motståndsnivåer från glidande medelvärden, speciellt längre glidande medelvärden Marknaderna drivs av känslor, vilket gör dem benägna att överskugga i stället för att exakt nivåer kan glidande medelvärden användas för att identifiera stöd - eller motståndszoner. Fördelarna med att använda glidande medelvärden måste vägas mot nackdelarna. Rörande medelvärden är trender som följer eller sänker indikatorer som alltid kommer att vara ett steg bakom Detta är inte nödvändigtvis en dålig Sak trots allt trenden är din vän och det är bäst att handla i riktning mot trenden Flytta medelvärden försäkra sig om att en näringsidkare är i linje med den nuvarande trenden Även om trenden är din vän, spenderar värdepapper mycket tid i handelsintervall som ger rörliga medelvärden ineffektiva. I en trend kommer glidande medelvärden att hålla dig kvar, men också ge sena signaler. Förvänta dig inte att sälja högst upp och köpa i botten med hjälp av glidande medelvärden. Som med de flesta tekniska analysverktyg flyttar du Medelvärden bör inte användas på egen hand, men i kombination med andra kompletterande verktyg Chartists kan använda glidande medelvärden för att definiera den övergripande trenden och sedan använda RSI för att definiera överköpta eller översullade l Evels. Adding Moving Averages till StockCharts Charts. Moving medelvärden är tillgängliga som prisöverlagringsfunktion på SharpCharts arbetsbänk Med hjälp av rullgardinsmenyn Överlag kan användarna välja antingen ett enkelt glidande medelvärde eller ett exponentiellt glidande medelvärde. Den första parametern används för att ställa in antalet tidsintervaller. En valfri parameter kan läggas till för att ange vilket prisfält som ska användas i beräkningarna - O för Open, H för High, L for Low och C för Close Ett komma används för att separera parametrar. En annan valfri parameter kan läggas till för att flytta de glidande medelvärdena till vänster eller höger framtid. Ett negativt tal -10 skulle flytta det glidande medlet till vänster 10 perioder Ett positivt tal 10 skulle flytta det glidande medlet till de rätta 10 perioderna. Flera glidande medelvärden kan överlappas prissättet genom att helt enkelt lägga till en annan överlagringslinje till arbetsbänken. StockCharts-medlemmar kan ändra färger och stil för att skilja mellan flera glidande medelvärden Efter selektionen Titta på en indikator, öppna avancerade alternativ genom att klicka på den lilla gröna triangeln. Avancerade alternativ kan också användas för att lägga till ett glidande genomsnittligt överlag till andra tekniska indikatorer som RSI, CCI och Volume. Klicka här för ett live-diagram med flera olika glidande medelvärden. Använd Moving Averages med StockCharts Scans. Here är några exempel skanningar som StockCharts medlemmar kan använda för att söka efter olika rörliga genomsnittssituationer. Bullish Moving Average Cross Denna sökning söker efter aktier med ett stigande 150-dagars enkelt glidande medelvärde och ett hausseartat kors på 5-dagars EMA och 35-dagars EMA 150-dagars glidande medelvärde ökar så länge som det handlar över sin nivå för fem dagar sedan. Ett hausseartat kors inträffar när 5-dagars EMA rör sig över 35-dagars EMA på över genomsnittlig volym. Bärbar rörlig medelkors Denna sökning söker efter aktier med en fallande 150- Dags enkelt glidande medelvärde och ett baisse kors av 5-dagars EMA och 35-dagars EMA Det 150-dagars glidande medlet faller så länge det handlar under sin nivå för fem dagar sedan. Ett baisse kors inträffar när 5-dagars EMA flyttas under 35-dagars EMA på abo Ve genomsnittlig volym. Ytterligare studie. John Murphy s bok har ett kapitel som ägnas åt glidande medelvärden och deras olika användningsområden. Murphy täcker för och nackdelar med glidande medelvärden. Dessutom visar Murphy hur glidande medelvärden arbetar med Bollinger Bands och kanalbaserade handelssystem. Teknisk Analys av finansmarknaderna John Murphy.